Curs de sèries temporals avançat
- Ponents:
- Lesly Maria Acosta Argueta, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
- Lloc: en línia
- Dates: 10, 21,31 de març, 5 i 7 d'abril del 2022
- Règim: intern
- Places: 12
- Hores lectives: 15 h
- Codi de l'activitat: I438/2022
Destinataris
Personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Horari
Programa
- Sessió 1: revisió (part 1) del modelatge Box Jenkins ARIMA (processos estacionaris i no estacionaris)
- -Models de mitjanes mòbils (MA), models autoregressius (AR) i models mixtos ARMA
- -Condicions d'estacionalitat i invertibilitat, π i y pesos.
- -Models ARIMA
- Sessió 2: revisió (part 2) del modelatge Box Jenkins ARIMA (estimació, validació i previsió)
- -Estimació i validació de models
- -Model d'avaluació d'estabilitat
- -Predicció fora de mostra: mesures de capacitat predictiva
- -Previsió a llarg termini
- Sessió 3: Tractament dels outliers
- Sessió 4: Anàlisi d'efectes del calendari i estacionalitat
- Sessió 5: Sessió final de pràctiques col·laboratives
Resum
El contingut del curs inclou sessions teòriques combinades amb exemples pràctics per il·lustrar els conceptes; R és el programari estadístic utilitzat.
Exemples per il·lustrar els conceptes: sèrie temporal AirBcn, nombre de passatgers mensuals (en milers) en vols internacional a l'aeroport del Prat.
Aplicació a tres sèries temporals: atur, IPI i IVGS
- Atur. Aplicació a la sèrie temporal espanyola d'atur. Nombre d'individus registrats com a aturats a les oficines de l'INEM. https://expinterweb.empleo.gob.es/series/
- IPI. Índex de Producció Industrial (IPI); unitats: base 2015=100
- IVGS. Índex de vendes en grans superfícies (IVGS); unitats: base 2015=100
Observacions
A cada sessió es combinarà la teoria amb la resolució d'exercicis per tal de practicar els continguts teòrics. Es farà servir el programari estadístic R.